Kutatásaim középpontjában a pénzügyi piacok áralakulásának statisztikai elemzése áll, különös tekintettel a rendkívüli események és árváltozások azonosítására. E munkák célja, hogy fejlettebb módszereket dolgozzunk ki a piaci sokkok, hirtelen volatilitásnövekedések és nem-folytonos mozgások felismerésére és értelmezésére, hozzájárulva ezzel a pénzügyi modellek pontosságának javításához és a piaci kockázatok jobb megértéséhez. Kiemelten foglalkozom a valós idejű adatelemzéssel, a volatilitás előrejelzésével és a statisztikai tesztek robusztusságának vizsgálatával különböző piaci környezetekben.